量化合约系统开发（参考版）丨量化合约开发（源码案例）
Hello World! 什么是量化交易？ 量化交易（Quantitative Trading）是通过数学模型和计算机算法对金融市场进行分析和预测，并基于此制定交易策略进行投资交易的一种交易方式。与传统的基本面分析、技术分析等方法不同，量化交易注重使用大量数据和科学的方法进行研究，减少了人为因素的影响，提高了交易的效率和准确性。 量化交易的特征在于，它是一种基于数据和科学方法的交易方式，通常涉及大量数据分析、统计学、计算机科学等知识领域。与传统交易相比，量化交易使用了更加精细和高效的交易策略，能够更快速地获取市场信息、分析市场趋势和规律，并进行相应的交易决策。 std::string logString=”[code|”+logMessage.code+”,order_type|”+logMessage.orderType+”,orderid|”+to_string(logMessage.orderid)+”,market_price_of_send_order|”+to_string(logMessage.currentPrice)+”,market_time_of_send_order|”+logMessage.currentMarketTime+”,send_order_price|”+to_string(logMessage.orderPrice)+”,send_order_time|”+logMessage.sendOrderTime+”,receive_trade_price|”+to_string(receiveTradePrice)+”,receive_trade_time|”+this->__tqz_getCurrentTime()+”,lots|”+to_string(lots)+”,volScale|”+to_string(this->_ctx->stra_get_comminfo(this->_code.c_str())->getVolScale())+”,order_comment|”+logMessage.orderComment+”]”; this->_ctx->tqz_writeLog(this->_tradeChange_log_filename,logString); } void WtHftStraDemo::__tqz_writeCancelOrderCountsLog(const std::string code){ int now=this->__tqz_getCurrentHourMinute(); if(now<1500||now>1630) return; uint32_t cancel_order_counts=this->_ctx->tqz_getCancelCounts(code.c_str()); std::string logString=”[code|”+code+”,cancel_order_counts|”+to_string(cancel_order_counts)+”]”; this->_ctx->tqz_writeLog(this->__tqz_getLogFileName(CANCEL_ORDER_COUNTS_TYPE),logString); } TQZLogMessage WtHftStraDemo::__tqz_getNewLogMessage(std::string code,uint32_t orderid,double currentPrice,double orderPrice,char*orderType,std::string currentMarketTime,std::string sendOrderTime,std::string orderComment){ return TQZLogMessage(code,orderid,currentPrice,orderPrice,orderType,currentMarketTime,sendOrderTime,orderComment); } uint64_t WtHftStraDemo::__getCurrentTimestamp(){ const boost::posix_time::ptime now=boost::posix_time::microsec_clock::local_time(); const boost::posix_time::time_duration timeOfDay=now.t
