Python量化交易02——双均线策略（移动平均线）

在量化交易中，双均线策略是一种常用的技术分析方法。该策略基于两条不同周期的移动平均线，当短期均线上穿长期均线时买入，当短期均线下穿长期均线时卖出。这种方法简单易懂，适合初学者入门。
首先，我们需要安装一些Python库，包括pandas、numpy和matplotlib。这些库分别用于数据处理、数学计算和绘图。如果你还没有安装这些库，可以使用以下命令进行安装：

pip install pandas numpy matplotlib

接下来，我们将使用pandas来读取股票数据。假设我们已经有了一个包含股票价格的CSV文件，其中包含日期和收盘价两列。我们可以使用以下代码读取数据：

import pandas as pd
# 读取CSV文件
data = pd.read_csv('stock_prices.csv')
# 将日期设置为索引
data['date'] = pd.to_datetime(data['date'])
data.set_index('date', inplace=True)

接下来，我们将计算两条移动平均线。假设我们选择的短期均线周期为5天，长期均线周期为20天。我们可以使用pandas的rolling函数来计算移动平均线：

# 计算短期均线（5天）和长期均线（20天）
short_mavg = data['close'].rolling(window=5).mean()
long_mavg = data['close'].rolling(window=20).mean()

现在，我们可以将短期均线和长期均线绘制在同一张图上，以便比较它们的交叉点：

import matplotlib.pyplot as plt
# 绘制收盘价和两条均线
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(data['close'], label='Close Price')
plt.plot(short_mavg, label='Short MA (5)')
plt.plot(long_mavg, label='Long MA (20)')
plt.legend()
plt.show()

在这个图中，当短期均线上穿长期均线时，就形成了一个买入信号。反之，当短期均线下穿长期均线时，就形成了一个卖出信号。我们可以根据这些信号来构建一个简单的交易系统：

# 假设初始资金为10000元
initial_capital = 10000
portfolio = initial_capital * pd.Series(1, index=data.index)
signals = pd.DataFrame(index=data.index)
signals['short_mavg'] = short_mavg
signals['long_mavg'] = long_mavg
signals['signal'] = 0.0  # 初始化信号为0，表示没有交易信号
# 生成交易信号（买入或卖出）
signals['signal'][5:] = np.where(signals['short_mavg'][5:]
> signals['long_mavg'][5:], 1.0, -1.0)
signals['positions'] = signals['signal'].diff()  # 计算持仓变化（买入为1，卖出为-1）
signals['returns'] = data['close'].pct_change()  # 计算每日收益率（百分比变化）
portfolio = (portfolio * signals['positions']) + initial_capital  # 根据持仓变化更新资产组合价值